资产配置策略与基金系QDII收益分析

• 作者: 吴锴
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 海资产配置 基金系 QDII 收益
• 年，卷（期）: 2008,（10）
• 所属期刊栏目: 资本市场
• 页码范围: 46-50
• 页数: 5页
• 分类号: F832.5
• 字数: 5732字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2008.10.010

摘要

本文从前十大重仓股占比、股票集中度、行业集中度、投资区域集中度、夏普指数等指标研究基金系QDII资产配置策略与其收益的关系.统计数据结果表明,过于集中的资产配置对QDII基金收益产生了负效应.同时,QDII基金在成立时机选择、资产配置和外汇投资战略上都欠妥当.由此可见,对于QDII产品而言,资产组合的构建需要符合分散国内系统性风险的原则,否则不会使QDII这种外汇投资基金具有特殊的优势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴锴	哈尔滨工程大学经济管理学院	3	13	1.0	3.0