基于人民币汇率升值事件窗的美元/新加坡元汇率风险评价

• 作者: 孟玥 田波平
• 来源期刊: 黑龙江八一农垦大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 人民币升值 非线性时间序列模型 风险评价
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 109-112
• 页数: 4页
• 分类号: F830.73
• 字数: 2726字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-2090.2008.02.028

摘要

以近两年来美元,新加坡元的日汇率样本作为广义事件窗中的样本信息,以2005年7月21日这一日期为时间分界点.分别研究人民币升值前后即广义事件窗中该汇率的各种统计特性,利用非线性时间序列模型的方法,分别对汇率的收益率序列建立合适的模型,用以分析人民币升值前后该汇率风险水平的变化,即汇率风险评价.通过评价表明人民币的汇率改革制度对自由浮动的美元/新加坡元的汇率风险有影响,同时比固定汇率制度下美元/人民币的汇率的风险高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田波平	哈尔滨工业大学数学系	19	268	9.0	16.0
2	孟玥	黑龙江幼儿师范高等专科学校数理系	18	12	2.0	3.0