随机微积分推导Black-choles公式

• 作者: 霍轩
• 来源期刊: 武汉船舶职业技术学院学报
• 关键词: 布朗运动 伊藤定理 B-S公式
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 工程技术
• 页码范围: 29-32,36
• 页数: 5页
• 分类号: G71
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-8100.2008.03.009

摘要

本文从布朗运动着手,构造了Ito积分,推导出Ito-Doeblin公式(即伊藤定理),在此基础上得到了公式Black-choles期权定价公式.将数学中的随机微积分应用到金融经济学领域,为微积分在金融经济学中的应用开拓了新的空间.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	霍轩	武汉大学经济与管理学院	1	1	1.0	1.0