对有色金属板块股票系统风险的实证研究

• 来源期刊: 管理观察
• 学科: 经济
• 关键词: 资本资产定价模型(CAPM) 系统风险 有色金属
• 年，卷（期）: 2008,（13）
• 页码范围: 19-20
• 页数: 2页
• 分类号: F224|F832.51
• 语种: 中文

摘要

根据资本资产定价模型,构造相应模型,运用线形回归方法对有色金属板块股票投资风险进行统计验证分析.通过求出各样本股的β系数和R2系统风险的估计值,并进行严谨的统计分析表明,该行业总体上个股的波动比大盘的波动稍微敏感,个股风险稍高;该行业具有较小的系统风险;在实施了股权分置改革后,该行业的系统风险呈现了下降的趋势.