基于CVaR的供电公司现货市场购电优化决策模型

• 作者: 侯建朝 王绵斌 谢品杰 谭忠富
• 来源期刊: 电工技术学报
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 现货市场 风险分析 条件风险价值
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 所属期刊栏目: 电力系统
• 页码范围: 186-192
• 页数: 7页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 5406字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-6753.2009.04.030

摘要

由于实时电价的剧烈波动和用电量的易变性,供电公司在电力市场交易中面临双侧交易风险,为合理规避市场交易风险,供电公司制定电力交易决策应以风险计量为基础.在假设用电需求为随机变量的基础上,本文利用条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,以供电公司利润的CVaR值最大化为目标,构建了供电公司在现货市场的购电优化决策模型,并给出了模型的解析解;同时,分析了供电公司因为购电不足而导致给用户的赔偿额度以及供电公司风险厌恶程度对最优购电量的影响.算例验证了所提出模型的有效性和适用性,表明本模型对供电公司的购电策略具有一定的参考价值和指导作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谭忠富	华北电力大学电力经济研究所	375	6080	39.0	58.0
2	王绵斌	华北电力大学电力经济研究所	36	905	17.0	29.0
3	谢品杰	华北电力大学电力经济研究所	14	269	8.0	14.0
4	侯建朝	华北电力大学电力经济研究所	26	461	13.0	21.0