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外贸企业基于VaR模型的汇率风险评估
外贸企业基于VaR模型的汇率风险评估
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摘要：
VaR模型基于一定的概率水平下,量化资产组合在未来特定一端时间内的最大可能损失,外贸企业根据该模型,建立企业的汇率风险评估模型,评估汇率波动给企业带来的潜在损失,企业以此为依据,结合其风险指标,采取措施,规避潜在损失风险。
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文献信息
| 篇名 | 外贸企业基于VaR模型的汇率风险评估 | ||
| 来源期刊 | 达州职业技术学院学报 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 汇率风险 VAR模型 风险规避 评估 | ||
| 年，卷（期） | 2009,（1） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 62-64 | |
| 页数 | 3页 | 分类号 | F830.5 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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2009(0)
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研究主题发展历程
节点文献
汇率风险
VAR模型
风险规避
评估
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
达州职业技术学院学报
主办单位：
达州职业技术学院
出版周期：
季刊
ISSN：
CN：
开本：
出版地：
四川达州市北外徐家坝
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
522
总下载数（次）
1
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