中国期货市场高频统计特征分析

• 作者: 刘向丽
• 来源期刊: 北京信息科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 高频数据 日内特征 市场微观结构 久期
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 知识管理与工程
• 页码范围: 79-83
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3812字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-6864.2009.03.019

摘要

运用1分钟数据对我国商品期货的收益率、交易量和久期的日内变动模式进行研究,提出了日内绝对收益率和交易量的"L"型变化模式,价格久期和交易量久期的"Γ"型、持仓量久期的"M"型变化模式.结果表明我国期货市场的日内特征跟证券市场有显著不同,根据金融市场微观结构理论、交易机制及交易者心理给予解释.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘向丽	北京信息科技大学理学院	10	121	4.0	10.0