中国金属期货市场有效性检验与分析

• 作者: 唐衍伟 徐修德 陈刚
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 金属期货市场 弱有效性市场 单位根检验 序列相关检验 游程检验
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 80-83
• 分类号: F830.9
• 字数: 2501字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2012.08.017

摘要

通过单位根检验、序列相关性检验和游程检验三种统计检验方法对2005年-2011年我国铜和铝期货的弱有效性进行了检验,三种检验方法的结果一致表明,铜、铝期货市场的价格序列并不符合随机游走过程,市场还未达到弱式有效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐衍伟	青岛大学经济学院	23	497	10.0	22.0
2	陈刚	青岛大学经济学院	13	54	5.0	6.0
3	徐修德	青岛大学国际交流合作处	21	93	5.0	9.0