沪铜期货市场长记忆特征的R/S分析

• 作者: 崔积钰 郑丰 马志伟
• 来源期刊: 辽宁大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 沪铜期货 分形 R/S分析 长记忆特征
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 14-20
• 页数: 7页
• 分类号: O29
• 字数: 5423字
• 语种: 中文

摘要

利用重标极差(P/S)方法,对沪铜期货不同时间标度收益率序列的长记忆特征进行分析.分析结果表明,沪铜期货表现出持续性的状态,价格具有长记忆性.同时,沪铜期货市场日收益率、周收益率存在长度不同的平均循环周期；但月收益率没有检测到类似的循环周期.这表明沪铜期货的周期特性与时间标度的选取方式存在一定的联系,进一步证明了沪铜期货价格的长记忆性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑丰	北方工业大学经济管理学院	19	145	7.0	11.0
2	崔积钰	北方工业大学经济管理学院	4	69	3.0	4.0
3	马志伟	北方工业大学经济管理学院	7	22	2.0	4.0