基于久期理论的商业银行利率风险实证研究

• 作者: 朱家乐 邢芙伟
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 久期 商业银行 利率风险 凸性
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 经营管理
• 页码范围: 63-67
• 页数: 5页
• 分类号: F830.33
• 字数: 6960字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2009.06.016

摘要

随着我国利率市场化进程的加快,商业银行所面临的利率风险越来越严重,对利率风险的管理也越来越受到关注.本文通过对久期理论及模型的研究,对比其他理论方法简要分析了久期在我国的适用性,之后结合我国商业银行的相关财务数据,实证分析了我国商业银行所面临的利率风险,并对多家商业银行的风险进行了比较,最终给出简要的结论及相应的建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邢芙伟	南京农业大学经济管理学院	7	42	3.0	6.0
2	朱家乐	南京农业大学经济管理学院	1	10	1.0	1.0