单时期证券市场中套利机会的判别法

• 作者: 李路 肖翔 许伯生
• 来源期刊: 上海工程技术大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 交易策略 套利机会 风险中性测度
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学与应用
• 页码范围: 177-180
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 2242字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-444X.2009.02.018

摘要

在对单时期证券市场的研究中,从构造线性方程组的角度出发,通过线性方程组解的存在情况来判断套利机会是否存在,借助解的形式构造出使得套利机会存在的交易策略.同时,在此基础上利用Farkas引理推导出关于套利机会与风险中性测度关系的一个充分条件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖翔	上海工程技术大学基础教学学院	68	63	4.0	4.0
2	许伯生	上海工程技术大学基础教学学院	28	37	3.0	5.0
3	李路	上海工程技术大学基础教学学院	36	103	6.0	9.0