我国商业银行操作风险的度量——基于极值理论的研究

• 作者: 吴恒煜 赵平
• 来源期刊: 山西财经大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 操作风险 极值理论 经济资本
• 年，卷（期）: 2009,（8）
• 所属期刊栏目: 财政·金融·投资
• 页码范围: 109-115
• 分类号: F832.23|F224.0
• 语种: 中文

摘要

以1994～2007年202起损失事件为样本,采用极值理论中基于GPD的POT模型度量商业银行面临的操作风险,并为其分配经济资本,以抵御非预期事件带来的巨大损失.Hill图、SME散点图、HKKP等方法的研究结果均认为选择9亿元作为阈值比较合理,而且在此基础上估计的尾部参数能够通过有效性检验.同时研究还表明,由于同一置信水平下的VaR与ES存在一定差异,所以其对应的经济资本也存在较大差异,从而导致计提的经济资本占总资产的百分比差别也比较大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵平	江西财经大学金融学院	19	54	3.0	7.0
2	吴恒煜	江西财经大学金融学院	17	144	9.0	11.0