基于GlueVaR的商业银行操作风险度量研究

• 作者: 付春艳 王传玉 盛国祥
• 来源期刊: 安徽工程大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: VaR TVaR GlueVaR 商业银行 操作风险
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 75-81
• 页数: 7页
• 分类号: F832.33
• 字数: 5099字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0977.2018.05.014

摘要

根据1987年到2012年我国商业银行操作风险损失事件数据,首先探究操作风险损失事件的总体特征,然后采用极值理论中的POT模型,得到了一定置信水平下的VaR、TVaR值.结果表明,操作风险损失事件数量随着时间推移呈现出先增加后减少的趋势,损失事件中内部欺诈和外部欺诈分别占49％ 和23％;监管部门和银行可以依据它们对于风险的态度,确定合适的权重(ω1,ω2,ω3),得到一定置信水平下的GlueV aR值.银行以该GlueV aR值作为操作风险监管资本,这样既能够有效弥补潜在的操作损失,又能够避免监管资本过高而使银行利润下降.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王传玉	安徽工程大学数理学院	69	123	6.0	8.0
2	盛国祥	安徽工程大学数理学院	5	4	1.0	1.0
3	付春艳	安徽工程大学数理学院	5	4	1.0	1.0