我国商业银行利率风险度量模型的选择

• 作者: 彭正宇
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 利率敏感性缺口模型 持续期模型 VAR模型
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 所属期刊栏目: 经营管理
• 页码范围: 69-71
• 页数: 3页
• 分类号: F830.33
• 字数: 3874字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2009.05.017

摘要

随着利率市场化进程的推进和金融市场的开放,使我国商业银行面临的利率风险正在逐步增大,也对商业银行风险管理提出了更高的要求.如何识别与测量利率风险是商业银行利率风险管理的基础.本文分析了几种常用的利率风险度量模型,包括利率敏感性缺口分析、持续期分析和VAR风险价值分析,并提出建设我国商业银行利率风险度量模型的建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭正宇		3	12	2.0	3.0