平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然推断

• 作者: 张海祥 王德辉
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: ARIMA模型 估计方程 经验似然 周期图 谱密度
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 871-876
• 页数: 6页
• 分类号: O212.7
• 字数: 3328字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-5489.2009.05.003

摘要

研究平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然方法,利用周期图纵坐标I(ωj)的极限性质,给出了参数的估计方程及Whittle's估计因子,并证明了对数截面经验似然比统计量L(β)的极限分布是自由度为p+q+2的χ2分布,同时给出了模型参数的置信域.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王德辉	吉林大学数学学院	64	298	9.0	15.0
2	张海祥	吉林大学数学学院	4	6	2.0	2.0