变系数模型的变量选择及在股票数据中的应用

• 作者: 樊仕利 王彬寰 邓金兰
• 来源期刊: 四川大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 变量选择 变系数模型 局部线性 交叉验证
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 1585-1591
• 页数: 7页
• 分类号: O212.7
• 字数: 7158字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0490-6756.2009.06.003

摘要

作者研究了纵向数据分析中变系数模型的变量选择及效应估计问题,该模型允许变量的效应随时间改变.本文方法在进行变量选择的同时,也估计变系数函数,避免了传统的变量选择方法极其复杂的计算.将本文方法用于股票价格分析,能够快速地在公司的众多财务变量中挑选出对股票收益率有显著影响的变量,并估计这些变量的时变效应,很好地解释股票收益率的变化.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	樊仕利	四川大学数学学院	2	6	1.0	2.0
2	邓金兰	四川大学数学学院	1	5	1.0	1.0
3	王彬寰	四川大学数学学院	1	5	1.0	1.0