模糊变系数回归模型在基金评价中的应用

• 作者: 文雯 杨志辉
• 来源期刊: 江西科学
• 关键词: 回归分析 高斯模糊数 模糊变系数模型 CAPM模型 基金评价
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 271-276
• 页数: 6页
• 分类号: O159
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-3679.2012.03.001

摘要

在现有的CAPM模型基础上,利用模糊变系数回归分析方法,将模糊数设置为高斯模糊数,扩大模糊回归分析的实用范围,并运用局部核权最小二乘法对模型进行求解。给出了评价指标GOF,基于现实生活更适用的评判标准,建立适用于中国基金市场的模糊估值模型;与经典回归模型相比较,采用模糊变系数回归得到的参数估计有更好的应用价值。实证结果表明模糊变系数回归方法具有较好适用性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨志辉	东华理工大学理学院	46	212	8.0	12.0
2	文雯	东华理工大学理学院	2	7	1.0	2.0