回归与时变自回归模型

• 作者: 傅惠民 王治华
• 来源期刊: 机械强度
• 关键词: 回归分析 自回归 时间序列 时变序列 预测
• 年，卷（期）: 2005,（5）
• 所属期刊栏目: 优化·可靠性
• 页码范围: 612-615
• 页数: 4页
• 分类号: O241.7|TB115
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1001-9669.2005.05.011

摘要

提出回归-时变自回归(regression and time-varying autoregression,RTVAR)模型和广义回-时变自回归(generalized regression and time-varying autoregression,GRTVAR)模型,将误差项为平稳序列(均值和方差为常数)的回归-自回归模型推广到误差项为广义时变自回归序列(均值、方差及自回归系数都变化)的情况.文中给出RTVAR模型和GRTVAR模型参数的估计方法,并建立广义回归-时变自回归预测公式.该模型能充分发挥回归和时变自回归各自的特点,通过自回归对回归分析中的误差项进行补偿,同时采用回归分析解释变量的作用,大大提高时间序列的分析与预测精度,可广泛用于自动控制、故障诊断以及经济预测等领域.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	傅惠民	北京航空航天大学固体力学研究所	161	1373	19.0	24.0
2	王治华	北京航空航天大学固体力学研究所	23	141	8.0	11.0