递进自回归预测方法

• 作者: 傅惠民
• 来源期刊: 机械强度
• 关键词: 时间序列 非线性预测 递进自回归预测 递进回归-自回归预测 递进预测公式 递进均方误差 递进预测区间 加权累加 倒数变换
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 信息处理
• 页码范围: 34-39
• 页数: 6页
• 分类号: TP391|O241.7|TB115
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1001-9669.2006.01.008

摘要

提出递进自回归预测方法,其中包括递进自回归模型、递进自回归滑动平均模型、递进时变自回归模型、递进时变自回归滑动平均模型、递进回归-自回归模型.建立时间序列的递进预测公式,给出其最佳无偏预测,并推导出递进均方误差计算公式和高置信水平的递进预测区间估计.该方法是以逐步线性形式表示的一种非线性预测,既具有线性预测的简单性,又具有非线性预测精度高的特点.它不但可用于平稳时间序列预测,而且还可用于非平稳时间序列预测、确定性时间序列预测和小样本预测.此外,文中还给出时间序列线性组合及乘积的预测方法.并通过加权累加、倒数变换等方法,对观测值进行映射变换,使其呈现出更强的规律性,以进一步提高预测精度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	傅惠民	北京航空航天大学小样本技术研究中心	161	1373	19.0	24.0