大用户控制购电成本风险的均值-熵权组合优化模型

• 作者: 关勇 张丽英 王绵斌 谢品杰 谭忠富
• 来源期刊: 电网技术
• 学科: 经济
• 关键词: 大用户直购电 熵权法 风险度量 期权市场
• 年，卷（期）: 2009,（11）
• 所属期刊栏目: 电力市场
• 页码范围: 65-70
• 页数: 6页
• 分类号: F407.2
• 语种: 中文

摘要

大用户直购电是电力大用户和发电公司直接进行双边交易的一种购电模式,其主要目标是购电成本最小化,因此需要从现货市场、长期合约市场和期权市场中进行组合优化购电,从而控制购电成本风险.考虑到风险具有不确定性,引入连续信息熵作为大用户购电组合风险度量因子,以风险最小化为控制目标,基于投资组合理论,构建大用户在3个交易市场中的购电组合优化模型,并采用Matlab编程进行求解.算例结果表明,文中的熵权组合模型具有合理性,可为确定大用户购电决策提供参考,同时也说明期权市场可以有效减少大用户的购电风险,期权价格和敲定价格对大用户购电决策的影响较大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谭忠富		375	6080	39.0	58.0
2	关勇		17	229	9.0	15.0
3	王绵斌		36	905	17.0	29.0
4	张丽英		9	82	4.0	9.0
5	谢品杰		14	269	8.0	14.0