基于贝叶斯估计的商业银行操作风险计量与管理

• 作者: 刘书霞 张新福 米海杰
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 操作风险 贝叶斯估计 损失分布法
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 117-119
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 2656字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2009.04.045

摘要

操作风险的计量是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理.文章利用贝叶斯估计方法,基于共轭分布原则,结合我国商业银行业务特点,开创性提出了对于损失强度分布的两阶段拟舍方法.损失强度在阈值左侧服从对数正态分布,在阈值右侧服从帕累托分布,以更好的拟合操作风险中心数据和尾部数据的分布特征.最后利用得到的某商业银行的损失数据进行实证研究,得到该银行各产品线所需经济资本,与该银行资产基本相符.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘书霞	天津大学管理学院	5	35	4.0	5.0
2	张新福	天津大学管理学院	5	83	4.0	5.0
3	米海杰	天津大学管理学院	1	13	1.0	1.0