均值-方差模型与单指数模型的应用

• 作者: 吕爱林 李超 杨林朋
• 来源期刊: 重庆工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 均值-方差模型 单指数模型 线性回归
• 年，卷（期）: 2009,（8）
• 所属期刊栏目: 数学 物理
• 页码范围: 76-79
• 页数: 4页
• 分类号: O21
• 字数: 3247字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2009.08.017

摘要

介绍了马克维茨的均值-方差模型和威廉·夏普的单指数模型,指出均值-方差模型存在的不足和单指数模型对均值-方差模型进行改进的合理性.通过实例对2个模型进行实证研究,并用LINGO软件进行求解.结果表明:单指数模型可以减少计算量,并且有分散投资风险的作用.最后提出了模型改进的思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨林朋	河南师范大学数学与信息科学学院	1	9	1.0	1.0
2	吕爱林	河南师范大学数学与信息科学学院	1	9	1.0	1.0
3	李超	河南师范大学数学与信息科学学院	12	35	3.0	5.0