Morton模型在测量公司资产价值波动中的应用研究

• 作者: 朱继涛 赵亚奇
• 来源期刊: 资治文摘（管理版）
• 学科: 经济
• 关键词: Morton模型 公司资产 波动率
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 45
• 分类号: F2
• 字数: 2095字
• 语种: 中文

摘要

公司资产波动率的大小代表了市场对公司风险的判断,它可以帮助投资人从公司股价的背后看到公司的风险,公司资产波动率表达了重要的市场信息.本文用Morton模型对我国已发行公司债券的上市公司资产价值波动率进行测量,以期能在现有的条件下合理发现和规避公司的风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱继涛	上海大学管理学院企业管理系	12	31	3.0	5.0
2	赵亚奇	上海大学经济学院金融系	11	13	2.0	3.0