基于EVT的金融资产动态风险度量方法

• 作者: 倪烈恒 陈辉
• 来源期刊: 科技创业月刊
• 学科: 经济
• 关键词: VaR GARCH模型 EVT BMM广义极值分布
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 所属期刊栏目: 资本纵横
• 页码范围: 37-39
• 页数: 3页
• 分类号: F224.7
• 字数: 4388字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-2272.2009.04.018

摘要

实证研究发现,大多数金融资产具有厚尾特征.根据极值理论(EVT)适合描述金融资产收益厚尾分布这一特点,把它和金融资产的动态风险度量模型相结合,建立了GARCH-GEV动态风险度量模型,并通过深证综指对其进行了实证分析,给风险防范提供了一定的参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	倪烈恒		3	10	1.0	3.0
2	陈辉		28	134	7.0	11.0