风险值和尾部条件期望的实证比较分析

• 作者: 王苹 翟富菊
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 经济
• 关键词: 风险值 尾部条件期望 TGARCH-M 模型 GED分布 准确性
• 年，卷（期）: 2009,（20）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 6267-6269
• 页数: 3页
• 分类号: F832.5|F224.0
• 字数: 2105字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2009.20.077

摘要

由于风险值VaR具有一定局限性,因此人们在VaR的基础上又提出了一种新的度量市场风险的方法:尾部条件期望TCE.利用GED分布和T分布的TGARCH-M模型建立计算公式,并实证比较了VaR和TCE度量市场风险的准确性,结果表明,在通常情况下TCE和VaR均能较准确地度量市场风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	翟富菊	青岛科技大学数理学院	9	6	1.0	1.0
2	王苹	青岛科技大学数理学院	5	8	2.0	2.0