投资者风险预算运用探讨

• 作者: 刘晋 宋良荣
• 来源期刊: 财会通讯：综合（中）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资者素质 风险预算 风险管理方法 均值方差模型 资产保值 理论与实践 控制风险 风险水平
• 年，卷（期）: 2009,（10）
• 页码范围: 144-145
• 页数: 2页
• 分类号: F832.51

摘要

在现代风险管理的理论与实践中，人们已经从以往那种保守的、被动的风险管理方法转变为不仅是单纯的控制风险，更试图在相应的风险水平获得更高的收益。投资者也不再像传统中那样完全地规避风险，被动地接受风险，而是主动去管理风险，通过对风险有效的管理以获得更大的收益。在资本市场发达的国家和地区，风险预算在投资管理中的运用已经比较成熟，而在我国由于金融市场尚处于发展阶段，投资者素质不高，投资技术与投资理念等方面还不够成熟。为此，本文拟采用比较简单而又经典的均值方差模型，阐述投资者如何运用风险预算合理配置资产，以实现资产保值与增值的理财目标。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋良荣		188	1144	15.0	28.0
2	刘晋		2	30	1.0	2.0