基于AR模型的股指结构化特征研究

• 作者: 周佩玲 蔡世民 许长龙
• 来源期刊: 计算机工程
• 学科: 工学
• 关键词: 结构化特征 AR模型 条件概率 二元符号序列
• 年，卷（期）: 2009,（10）
• 所属期刊栏目: 开发研究与设计技术
• 页码范围: 240-242
• 页数: 3页
• 分类号: TP391
• 字数: 3025字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-3428.2009.10.080

摘要

应用AR模型分析股价趋势变化的二元符号序列,得到该二元符号序列具有线性模型的特征,通过有限阶的条件概率分析该二元符号序列,得到该股指序列具有明显的结构化特征,从不同的角度揭示金融市场的不完全有效性.通过对比新兴和成熟股指的结构化特征,发现新兴的金融市场确实存在明显的非理性投资行为.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周佩玲	中国科学技术大学电子科学与技术系	38	797	14.0	27.0
2	蔡世民	中国科学技术大学电子科学与技术系	11	107	4.0	10.0
3	许长龙	中国科学技术大学电子科学与技术系	1	1	1.0	1.0