国际证券市场受冲击的差异性研究

• 作者: 李欣欣
• 来源期刊: 郑州航空工业管理学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 证券市场 VAR模型 Granger因果检验 脉冲响应函数
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 80-85
• 分类号: F830.9
• 字数: 5321字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9734.2010.03.017

摘要

美国次贷危机作为一个冲击,对全球证券市场产生重要影响.文章利用基于VAR模型的Granger因果检验及脉冲响应函数对不同国家股票价格指数数据进行分析,借此探讨国际证券市场之间的关联程度.通过将国际证券市场按性质和地域分类比较,得到危机发生前、中、后三个阶段不同类型市场受冲击影响的不同特点.最后将理论分析和实际情况结合,找出不同类型市场受到不同程度冲击的原因.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李欣欣		116	798	14.0	24.0