FF“三因素”模型对我国基金绩效进行评价的实证研究

• 作者: 屠新曙 朱梦
• 来源期刊: 公司治理评论
• 学科: 经济
• 关键词: 基金绩效评价 Fama-French“三因素”模型 Jenson指数
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 81-92
• 分类号: F2
• 字数: 5872字
• 语种: 中文

摘要

在通过Sharpe基金风格模型搞清基金实际风格后,利用中信风格指数将Fama-French“三因素”(简称FF“三因素”)模型应用于基金的绩效评价.通过对30只基金两年周收益率数据实证结果发现:FF模型3个系数显著性良好,基金风格特征可以表现；拟合程度较之单因素模型有较大提高,反映了FF模型更加准确的特点；单因素和FF“三因素”模型的Jenson指数说明了基金具有获得超额收益率的能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱梦		4	78	2.0	4.0
2	屠新曙		14	152	7.0	12.0