我国上市银行特许权价值风险自律效应的研究

• 作者: 孙志宇 徐冬冬 顾金宏
• 来源期刊: 金融经济：下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 特许权价值 风险自律效应 政府监管 面板数据
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 51-53
• 页数: 3页
• 分类号: F843.136

摘要

银行特许权价值是银行作为一个特殊行业所赋予的一种获取未来租金收益的权力价值。本文在国内12家上市银行1997-2007年面板数据的基础上,采用税前利润法计算特许权价值,构建多元线性回归方程进行实证分析,结果发现现存的隐性存款保险削弱了特许权价值对商业银行的信用风险的约束作用,也就是说以政府的信用担保的全额保险,破坏了银行特许权价值对于银行信用风险的自律机制。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	顾金宏	南京航空航天大学金融学系	20	143	5.0	11.0
2	孙志宇	南京航空航天大学金融学系	3	3	1.0	1.0
3	徐冬冬	南京航空航天大学金融学系	3	3	1.0	1.0