多元失效时间删失数据边际风险模型加权估计的渐近正态性

• 作者: 周勇 袁媛 马昀蓓
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 多元失效时间数据 边际风险模型 部分似然 工作独立估计 最优权 复合加权部分似然估计
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 690-701
• 分类号: O212.7
• 字数: 7451字
• 语种: 中文

摘要

对于多元失效时间数据,可以根据工作独立的假定来估计边际风险模型中的未知参数,但工作独立方法通常会失去估计的效率.为了充分利用不同失效类型之间的潜在相关性,提高估计的效率,可以通过加权的方法给出参数的加权部分似然估计.然而由于多元失效数据是高维数的数据,选择最优权是困难的.因此,Fan,Zhou,Cai和Chen曾基于参数估计向量中每个元的方差提出了一些次优加权方法,然后从参数向量所有分量估计的角度出发,构造了未知参数的复合加权部分似然估计,但他们没有给出这些复合加权估计的渐近性质.本文将对复合加权部分似然估计进一步的研究,推导了这个估计的渐近正态性,并给出了该估计的协方差阵以及协方差估计.同时,将该方法应用于艾滋病临床试验的实际数据,给出了有意义的解释和说明.最后进行了相关估计的一些数值模拟计算.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周勇	中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所	96	1075	20.0	29.0
5	马昀蓓	中国科学院数学与系统科学研究院	3	6	1.0	2.0
6	袁媛	上海财经大学统计与管理学院	2	40	1.0	2.0