连续时间不完全信息的组合投资

• 作者: 刘晓娟
• 来源期刊: 上海电力学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 连续时间 不完全信息 滤波估计 随机线性二次控制
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 300-304
• 分类号: O29
• 字数: 2361字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4729.2010.03.022

摘要

在假定证券市场为有效竞争均衡市场的条件下,研究了连续时间不完全信息的M-V组合投资问题.首先引入基于不完全信息的M-V组合投资模型,在贝尔曼动态规划意义下将目标函数等价转化为可分离结构的函数,利用卡尔曼最优滤波估计,将不完全信息进行滤波转化为完全信息,从而通过求解相应的随机线性二次控制问题得到了最优投资策略和有效前沿.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘晓娟	上海电力学院数理系	14	48	4.0	6.0