在不完全观察的漂移过程中达到一个目标的最大化概率

• 作者: 骆文辉
• 来源期刊: 成都纺织高等专科学校学报
• 学科: 数学
• 关键词: Bayes适当控制 Ornstein-Uhlenbeck过程 投资组合 目标问题 Cameron-Martin公式
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 25-30
• 页数: 6页
• 分类号: O29|F8
• 字数: 4970字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-5580.2010.01.008

摘要

对一个具有原始财产X0(<1)的投资者,当股市的涨落没有被直接观察,而仅仅是用计算的方法建立平均返回扩散模型时,他为了实现一个目标XT=1,如何达到最大的概率?在采用鞅方法的同时,以一个推广的Cameron-Martin公式就能如财富过程一样直接计算价值过程,从而采用Martin公式,可以确定动态的最优配制.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	骆文辉	江门职业技术学院材料技术系	9	3	1.0	1.0