一类具有漂移、扩散及停时的奇异型随机控制

• 作者: 于洋 王秋媛 赵生变
• 来源期刊: 控制理论与应用
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制 停时 奇异型控制 漂移 扩散
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 431-436
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 5904字
• 语种: 中文

摘要

以随机分析的知识和最优控制理论为基础,推广了一类带停时的奇异型随机控制中的折扣费用模型,主要在受控状态过程中增加了漂移因子和扩散因子,使其为一随机微分方程的解,并将费用函数一般化.通过求解一组变分方程,证明了最优控制及最优停时的存在性,并给出了最优费用函数的解析表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王秋媛	北京交通大学金融数学与金融工程研究所	9	19	2.0	4.0
2	于洋	北京交通大学理学院数学系	21	44	3.0	5.0
3	赵生变	北京交通大学理学院数学系	5	5	2.0	2.0