金融危机下Fama-French多因子模型在中国债券市场的应用

• 作者: 刘桂梅 杨晨
• 来源期刊: 浙江大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Fama-French模型 金融危机 债券市场 多因子模型
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 396-400
• 分类号: O29
• 字数: 3577字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2010.04.007

摘要

利用近3年的中国债券市场数据,建立了Fama-French多因子模型,并利用多元回归方法进行了比较分析.结果表明,TERM-DEF两因子模型有着较好的适用性,但存在进一步改进的空间.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘桂梅	浙江大学城市学院信计系	10	30	3.0	5.0
2	杨晨	浙江大学数学系	9	19	2.0	4.0