中国债券市场多重分形特征及其成因问题分析

• 作者: 刘喜华 李聪 薛冰
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 债券市场 多重分形特征 趋势波动分析法 多分形谱
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 100-106
• 页数: 7页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3987字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2017.08.22

摘要

以中国交易所债券市场为例,运用多重分形消除趋势波动分析法(MF-DFA)和多分形谱分析方法对债券市场的多重分形特征与成因问题进行分析.研究结果表明,中国债券市场的国债指数和企债指数的收益率序列存在多重分形特征;指数收益率序列的多分形特征由序列的长期相关性和肥尾分布两个因素共同决定,这其中肥尾分布所造成的影响更为重要.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘喜华	青岛大学经济学院	64	385	10.0	16.0
2	李聪	青岛大学经济学院	22	59	4.0	7.0
3	薛冰	青岛大学经济学院	4	4	1.0	1.0