中国与国际股市的协和分析研究——基于一种新的非线性协和秩检验方法

• 作者: 舒晓惠 陈一非 雷钦礼
• 来源期刊: 山西财经大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 非线性协和检验 秩检验 Johansen协和检验
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 金融·投资
• 页码范围: 17-29
• 分类号: F830.9|F224.0
• 语种: 中文

摘要

基于一种新的非线性协和检验方法(秩检验方法),探讨了2005年1月11日至2009年3月27日我国上证综指与世界主要发达国家(美国、日本、德国与英国)以及"金砖四国"中其余三个国家的股指协同关系,并与传统线性协和检验方法--Iohansen协和检验进行了比较.结果发现,股指间更多具有非线性协和关系,即秩检验能够检测到更多的非线性协和关系,从而提供了更多的关于经济变量间存在线性(非线性)协和关系的信息.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	舒晓惠	暨南大学经济学院	61	120	6.0	8.0
3	雷钦礼	暨南大学经济学院	38	535	11.0	22.0