股票挂钩保本型结构性人民币理财产品定价

• 作者: 任敏 陈金龙
• 来源期刊: 华侨大学学报（自然科学版）
• 关键词: 股票挂钩产品 保本型 单资产期权 定价
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 342-345
• 分类号: O175.3|F830.9
• 语种: 中文

摘要

针对保本型单资产股票挂钩结构性人民币理财产品的期权特征,在一定假设条件下,应用风险中性定价原理,借鉴Black-Scholes期权定价方法,就无收益率上限、考虑收益率上限及考虑比例交易费用等3种情况进行定价研究,并得出相关定价公式.利用中信理财沪深300指数挂钩1号人民币理财产品案例进行定价和分析,研究结果表明,该产品收益率设计是合理的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈金龙	华侨大学工商管理学院	100	643	13.0	20.0
2	任敏	华侨大学工商管理学院	4	91	3.0	4.0