衡量金融风险相关性的Copula熵方法

• 作者: 李兴斯 赵宁
• 来源期刊: 大连理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: Copula熵 相关性度量 经济圈
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 456-462
• 分类号: O224
• 字数: 4908字
• 语种: 中文

摘要

正态检验的不理想和偏度及峰度的存在使得用基于多元正态分布的假设及线性相关系数研究相关性受到质疑,为此应用信息熵结合Copula理论建立了Copula熵函数.与信息论中互信息等相关性衡量指标相比较,其具有不受维数限制、有量纲、能捕捉非线性相关关系等优点.结合经济圈理论进行了数据验证,表明了该方法的可行性和有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李兴斯	大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室	73	680	13.0	23.0
5	赵宁	大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室	36	181	9.0	12.0