基于蒙特卡罗模拟的VaR方法设置基准保证金水平的理论初探

• 作者: 禾祺夫 董立娟
• 来源期刊: 内蒙古科技与经济
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 基准保证金水平 VaR 蒙特卡罗模拟
• 年，卷（期）: 2010,（13）
• 页码范围: 34-35,37
• 分类号: F830.91
• 字数: 3930字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-6921.2010.13.017

摘要

文章在介绍了基准保证金水平设置的理论依据的基础上,对国内外基准保证金水平设置的方法进行了比较分析,指出:必须引入基于模型设计反应市场波动性的动态基准保证金方法.基于蒙特卡罗模拟的VaR方法进行价格预测时灵敏性强,可根据不同风险程度制定合理的保证金水平,有较强的适用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	禾祺夫	北京交通大学经济管理学院	5	35	2.0	5.0