基于VaR的信用担保贷款的风险量化管理

• 作者: 李艳锦
• 来源期刊: 征信
• 学科: 经济
• 关键词: 信用担保 VaR模型 风险管理
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 信用担保
• 页码范围: 75-76
• 页数: 2页
• 分类号: F832.4
• 字数: 2186字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-747X.2010.01.023

摘要

VaR模型,可以使信用担保机构明确担保贷款风险的大小,帮助其有效地预防风险爆发和风险扩散.VaR方法在信用担保风险量化管理应用中,面临数据稀少且难以搜集、信用担保评价体系不健全和信用担保贷款收益率"厚尾"问题.为解决这些问题,应提高数据的准确性,加强中小企业信用评价体系建设,将VaR方法与其他风险管理方法相结合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李艳锦	河南工业大学经贸学院	9	95	5.0	9.0