负风险模型及其推广模型基本性质和应用

• 作者: 胡平玮 黎锁平
• 来源期刊: 兰州理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 正、负风险过程 指数效用原理 Lundberg不等式 破产概率
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 158-161
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F840
• 字数: 3268字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5196.2010.01.035

摘要

引入基本负风险模型,通过分析其最终破产概率所满足的泛函方程证明破产概率所满足的Lundberg不等式,该模型中采用指数效用原理所得到的单位时间的支出c与一般情形下所得到的c相同;研究同时含有正、负两类风险过程的风险模型,获得系列性质及其破产概率所满足的表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黎锁平	兰州理工大学理学院	78	642	14.0	20.0
2	胡平玮	兰州理工大学理学院	2	5	2.0	2.0