基于违约距离的中小上市企业信贷风险判别研究

• 作者: 谢荣军
• 来源期刊: 财会通讯：综合（中）
• 学科: 经济
• 关键词: 信贷风险 上市企业 违约距离 风险度量模型 KMV模型 不稳定性 高成长性 中小企业
• 年，卷（期）: chtxz_2010,（10）
• 页码范围: 138-140
• 页数: 3页
• 分类号: F832.4

摘要

一、引言中小企业的高成长性及发展的不稳定性,使得对其信贷风险的度量及判别显得尤为重要,但由于市场较少对其进行信用评级及其历史违约数据的缺乏,使得许多依赖上述条件的现代信贷风险度量模型无法应用,而以上市公司股价为基础的KMV信贷风险度量模型则可以很好地发挥作用,在当前条件下,KMV模型主要是以违约距离来进行判别。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢荣军		24	25	2.0	5.0