证券分析师与统计模型对盈余预测的准确性比较及两者的改进模型

• 作者: 林苗峰
• 来源期刊: 金融经济：下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 证券分析师 统计模型 改进模型 盈余预测 相对准确性
• 年，卷（期）: 2010,（11）
• 页码范围: 94-96
• 页数: 3页
• 分类号: F832.5

摘要

本文使用2009年1月至2010年3月99家券商对我国上市公司作出的每股盈余预测数据,考察了证券分析师对于统计模型的相对准确性及其改进模型的准确性。研究表明,我国的证券分析师预测同以年度数据为基础的年度统计模型相比具有显著优势,同以季度数据为基础的季度统计模型相比也具有显著优势,只是优势相对较小。在考察改进模型与证券分析师预测的相对准确性时,我们发现以季度统计模型和证券分析师预测为基础的改进模型战胜了证券分析师预测,而以年度统计模型和证券分析师预测为基础的改进模型的准确性则依旧小于证券分析师的预测。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林苗峰	湖南大学金融与统计学院	2	7	1.0	2.0