利率平价理论对人民币汇率的适用性研究

• 作者: 袁丹蕾
• 来源期刊: 现代经济信息
• 学科: 经济
• 关键词: 利率平价 远期汇率 SHIBOR LIBOR
• 年，卷（期）: 2010,（16）
• 页码范围: 159
• 分类号: F822
• 字数: 1677字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-828X.2010.16.131

摘要

利率平价理论通过资金流动的角度描述了汇率和利率之间的关系,并常常被作为一种基本关系式而运用于其他汇率理论的分析中.本文选取从2006年10月到2009年11月期间1个月和3个月的NDF市场远期汇率、人民币SHIBOR利率、美元LIBOR利率基于无抛补的利率平价模型验证该理论.并得出在像我国这样实施外汇管制的国家中,利率平价理论难以完全实现的结论.

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1	袁丹蕾		1	1	1.0	1.0