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Fourier变换在偏微分方程求解中的应用
Fourier变换在偏微分方程求解中的应用
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摘要：
研究了Fourier变换在偏微分方程求解中的应用:将Black-Scholes微分方程转化为一类偏微分方程边值问题,通过Fourier变换求解该方程,推出了欧式期权的解析定价公式——B-S公式.
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文献信息
| 篇名 | Fourier变换在偏微分方程求解中的应用 | ||
| 来源期刊 | 上海第二工业大学学报 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | Fourier变换 Black-Scholes微分方程 B-S公式 | ||
| 年，卷（期） | 2011,（1） | 所属期刊栏目 | 数学与应用 |
| 研究方向 | 页码范围 | 29-33 | |
| 页数 | 分类号 | O175.26 | |
| 字数 | 1995字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1001-4543.2011.01.006 | ||
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Fourier变换
Black-Scholes微分方程
B-S公式
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期刊影响力
上海第二工业大学学报
主办单位：
上海第二工业大学
出版周期：
季刊
ISSN：
1001-4543
CN：
31-1496/T
开本：
大16开
出版地：
上海金海路2360号
邮发代号：
创刊时间：
1984
语种：
chi
出版文献量（篇）
1238
总下载数（次）
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3532
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