银行操作风险经济资本计量方法及在我国的实证研究

• 作者: 袁靖
• 来源期刊: 金融发展评论
• 学科: 经济
• 关键词: 银行操作风险 银行业 经济资本 实证研究 风险损失 基本指标 统计模型 贝叶斯网络 因素分析法 股份制银行
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 页码范围: 145-154
• 页数: 10页
• 分类号: F832.2

摘要

【正】一、引言操作风险是银行业最古老的风险之一,伴随着银行的产生而产生,发展而发展,很多国际活跃的银行业早已重视操作风险的管理和防范。但是直到巴塞尔委员会将操作风险纳入银行业三大风险之一,其重要性和迫切性才受到广泛的关注。操作风险是当前国际银行业面临的最重要的银行业风险之一,随着银行规模和业务规模的不断扩大,操作风险在总风险中所占的比重越来越大,而且已经给一些银行造成了重大损失并成为其最重要的风险。操作风险经济资本计量,不但存在强烈的尖峰厚尾分布特征和缺乏历史数据的难题,操作风险的内生性又决定了操作风险与市场风险和信用风险等的高度相关性,这进一步增加了

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序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁靖		44	236	8.0	14.0