由Lévy过程驱动的倒向双重随机微分方程在推广Bihari条件下解的存在唯一性

• 作者: 夏宁茂 林爱红
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: Lévy过程 倒向双重随机微分方程 Teugels鞅 推广Bihari条件 存在唯一性
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 81-95
• 分类号: O211.63
• 字数: 6879字
• 语种: 中文

摘要

本文讨论在金融中有重要应用价值的,由Lévy过程驱动的倒向双重随机微分方程:(公式略)在系数g满足Lipschitz条件,f满足推广的Bihari条件:|f(t,y1,u1,z1)-f(t,y2,u2,z2)|2≤c(t)κ(|y1-y2|2)+K(|u1-u2|2+||z1-z2||2)时,利用推广It(o)公式、Picard迭代法和区间延拓过程,证明了上述方程Fy适应解的存在唯-性,推广了其它文献以前的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	夏宁茂	华东理工大学数学系	11	22	3.0	4.0
2	林爱红	华东理工大学数学系	2	1	1.0	1.0