复合二项风险模型中的Z变换

• 作者: 刘果 文厚明 方世祖
• 来源期刊: 广西科学
• 学科: 数学
• 关键词: 复合二项风险模型 Z变换 破产概率 终值定理
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 30-33
• 分类号: O211
• 字数: 3410字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-9164.2011.01.008

摘要

讨论z变换在风险模型中的应用,先求出复合二项风险模型中一类泛函ψ(u;w),以及特殊情形下ψ(u)和f(u,x)的Z变换,再得出ψ(0)和f(0,x)的表达式,然后求出阶梯高度L1的Z变换,最后在复合二项风险模型索赔个体服从几何分布时,得到其最终生存概率的具体表达式,所得结果与已知结果是相同的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	方世祖	广西大学数学与信息科学学院	30	179	6.0	12.0
2	文厚明	广西大学数学与信息科学学院	2	7	1.0	2.0
3	刘果	广西大学数学与信息科学学院	4	20	3.0	4.0