基于分形高斯噪声叠加的蒙特卡罗模拟定价

• 作者: 刘岭
• 来源期刊: 北京理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 分形布朗运动 分形高斯噪声 蒙特卡罗模拟 定价
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 627-630
• 分类号: F831.5
• 字数: 2572字
• 语种: 中文

摘要

为了提高蒙特卡罗模拟定价的精度和效率,用循环嵌入方法快速精确地生成分形高斯噪声,进而叠加合成分形布朗运动,在此基础上运用蒙特卡罗方法模拟金融产品价格运动轨迹.通过对国电电力认购权证(国电CWBI)进行100个交易日模拟定价的结果表明,该方法比标准布朗运动能获得更高的定价精度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘岭	北京理工大学管理与经济学院	14	48	4.0	6.0